Prima dell’ascesa delle criptovalute, il mercato Forex rappresentava la principale piattaforma per i nuovi investitori, grazie all’accessibilità del capitale e alle promesse di profitti elevati. Tuttavia, il Forex è spesso più complesso di quanto possa sembrare a prima vista e molti lo affrontano con strategie inadeguate.
In questo articolo, esploreremo 3 metodi essenziali per operare nel Forex:
- Trading basato sulla forza e debolezza delle valute
- Trading sulle News e Carry Trading
- Utilizzo di bias legati a sessioni e orari specifici
L’obiettivo è fornirti informazioni concrete e strumenti pratici per iniziare o migliorare la tua attività di trading.
L’Importanza del Cross Valutario nel Forex
Definizione e Ruolo dei Cross Valutari nel Mercato Forex
Definizione e Ruolo dei Cross Valutari nel Mercato Forex
Nel mercato Forex, il termine cross valutario si riferisce alla coppia di valute scambiate l’una con l’altra.
Si tratta del cuore pulsante del mercato, rappresentando l’incontro tra due monete distinte. I cross valutari sono fondamentali per capire come e perché i tassi di cambio oscillano, offrendo ai trader opportunità di guadagno.
Importanza di Considerare Separatamente le Valute
Un errore comune tra i trader è trattare un cross valutario come un’entità unica, ignorando che è costituito da due valute con dinamiche economiche e politiche proprie.
Questa visione riduttiva può portare a scelte errate.
Ad esempio, se il cambio USD/CAD sta salendo, la prima domanda fondamentale da porsi è:
“È forte il Dollaro o debole il CAD?”
Ci potrebbe essere un cross valutario migliore su cui posizionarsi.
Il Cross Valutario come Operazione Matematica
Un modo utile per comprendere i cross valutari è vederli come un’operazione matematica. Il tasso di cambio tra due valute è essenzialmente il risultato del rapporto tra i loro valori.
Ad esempio, se il tasso di cambio EUR/USD è 1,05, significa che per acquistare 1 euro servono 1,05 dollari statunitensi. Questo tasso varia continuamente, influenzato da fattori economici e politici.
La Natura del Sottostante e l’Importanza del Forex
Il mercato Forex ha una caratteristica di “mean reverting” su base giornaliera, il che significa che le variazioni dei prezzi delle valute tendono a ritornare a una media nel tempo. Se una coppia di valute sperimenta un picco o una diminuzione significativa, è probabile che tornerà al suo valore medio.
Test di Dickey-Fuller per la Verifica del Mean Reverting
Per quantificare questa tendenza, si può utilizzare il test statistico di Dickey-Fuller, che determina la presenza di una radice unitaria in una serie temporale. Se il test la rifiuta, significa che la serie è stazionaria e quindi ha una tendenza mean reverting.
Abbiamo sviluppato un codice Python per eseguire il test sulle coppie di valute più comuni nel mercato Forex (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, NZD/USD e GBP/NZD). I risultati hanno confermato che la maggior parte di queste coppie mostra una proprietà di mean reverting su base giornaliera, evidenziando una tendenza superiore alla soglia di 0,5, che funge da spartiacque tra comportamenti mean reverting e trend-following. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni, come USD/JPY, che si è rivelata più orientata al trend-following, così come alcune valute legate al dollaro (USD) nell’ultimo periodo.
Per quantificare questa tendenza, è possibile utilizzare il test statistico di Dickey-Fuller. Questo test è usato per determinare la presenza di una radice unitaria in una serie temporale; se rifiutato, indica che la serie è stazionaria e quindi “mean reverting”.
Abbiamo sviluppato un codice Python per eseguire questo test sulle coppie di valute più famose nel mercato Forex.
I risultati confermano che la maggior parte dei cross analizzati mostrano proprietà di “mean reverting” su una base giornaliera a meno di USDJPY prettamente trend follow e in qualche periodo le valute con il Dollaro nell’ultimo periodo in particolare (vedi immagine sopra).
Ti lascio il codice utilizzato:
L’Importanza della Natura del Sottostante
Comprendere la natura del sottostante è fondamentale per diversi motivi. Per i trader che utilizzano strategie di trading quantitativo, conoscere le caratteristiche del sottostante può risultare decisivo nella progettazione di algoritmi più efficaci. Questa comprensione permette infatti di costruire modelli capaci di adattarsi meglio ai movimenti di mercato, aumentando la precisione delle previsioni.
Inoltre, i trader che sanno sfruttare queste peculiarità del mercato possono posizionare i loro ordini in modo più strategico, ottimizzando l’ingresso e l’uscita dalle operazioni e massimizzando le probabilità di successo.
Tre Metodi Principali per Approcciare il Forex
1. Fare Trading con la Forza/Debolezza delle Valute
Un metodo efficace per fare trading sul Forex è sfruttare la forza e la debolezza relative delle valute.
Strumenti come l’Indicatore ValutaVision per TradingView (scaricalo GRATIS da qui) possono essere fondamentali per valutare in tempo reale quali valute sono più forti o più deboli, permettendo di selezionare coppie di valute che presentano un forte contrasto.
2. Trading sulle News e Carry Trading
Il trading basato sulle notizie è un altro metodo che coinvolge la reazione agli eventi economici e politici. È importante avere gli strumenti giusti per interpretare queste informazioni. Il Carry Trading invece sfrutta la differenza dei tassi di interesse tra due valute, acquistando quella con un tasso più alto e vendendo quella con un tasso più basso.
3. Trading Bias Utilizzando Sessioni e Orari
Nonostante il Forex sia attivo 24 ore su 24, esistono periodi di maggiore volatilità, specialmente durante le sessioni di mercato di Londra e New York. Questi momenti offrono maggiori opportunità di trading.
Strumenti per un Trading Efficiente: ValutaVision
In un mercato complesso come il Forex, strumenti come l’Indicatore ValutaVision possono fare la differenza.
Il sistema di classificazione valuta la forza relativa di ogni valuta, permettendo di identificare rapidamente le coppie di valute più promettenti. La dashboard offre una visualizzazione in tempo reale e include informazioni cruciali su supporti e resistenze, facilitando l’ingresso e l’uscita dai trade in modo strategico.
Come la Dashboard di ValutaVision Ti Può Aiutare
La dashboard di ValutaVision non è solo un indicatore per tradingview, ma un vero e proprio centro di comando per il tuo trading.
Fornisce una visualizzazione in tempo reale delle valute, evidenziando quelle che sono più forti e più deboli in un dato momento.
Ma non è tutto: la dashboard offre anche informazioni sui livelli di supporto e resistenza, elementi cruciali per decidere dove posizionare le tue entrate e uscite. Inoltre visualizza da quanto tempo il sottostante presenta un determinato trend.
In questo modo, ValutaVision facilita la selezione dei cross valutari su cui operare, permettendo di applicare strategie di trading in maniera più scientifica
