Sui mercati finanziari è facile farsi prendere dalle emozioni. Gli investimenti automatici aiutano a tenere sotto controllo la componente emotiva grazie a un approccio più razionale e scientifico.
Qui le scelte non dipendono dall’intuizione, ma da strategie costruite su dati concreti e analisi approfondite. Affidarsi a un sistema automatico può sembrare affascinante, ma non si tratta di un “pilota automatico” senza supervisione.
Un portafoglio di strategie quantitative ben costruito richiede monitoraggio e ottimizzazioni regolari.
Quindi no, investire in maniera automatica non significa stare in spiaggia a bere mojito mentre i soldi crescono da soli. In questo articolo vogliamo condividere i numeri del nostro portafoglio di strategie automatiche, ma soprattutto spiegare come li abbiamo ottenuti.
Perché non si tratta solo di guadagni: la vera forza degli investimenti automatici risiede nella diversificazione, nella gestione del rischio e nell’uso dei dati per affinare continuamente le strategie. Dimentichiamo il mito dei soldi facili senza sforzo!
I risultati del nostro portafoglio di strategie automatiche
Il nostro portafoglio rotazionale ha raggiunto un profitto netto del 134,99% da inizio 2023 (nello stesso periodo, l’S&P 500 ha registrato un +61,95%) e nel solo 2024 un +75% .
Ciò che conta di più non è la performance in sé, ma come l’abbiamo ottenuta.
A differenza di chi si concentra su singole operazioni sperando nel “colpo grosso”, noi crediamo che la vera forza risieda nella diversificazione. Non puntiamo tutto su un unico asset o su una sola strategia. Il nostro portafoglio di investimenti automatici è composto da diverse strategie che si distinguono tra loro per tipologia (trend-following, mean reverting, breakout, bias), asset (azioni, obbligazioni, materie prime, valute) e strumento finanziario sul quale operano (future, CFD).
Operando in questo modo riduciamo il rischio e siamo in grado di sfruttare opportunità diverse in momenti di mercato diversi.
Il cuore del nostro approccio: la diversificazione
Stai pur certo che se avessimo avuto una sola strategia automatica, non avremmo avuto risultati simili. Ogni strategia ha il suo “momento giusto” per agire, e spesso questi momenti non si sovrappongono. Quando hai strategie diverse che operano simultaneamente sul tuo portafoglio di investimenti automatici, la perdita di una può essere compensata dai guadagni delle altre in modo da non impattare negativamente sul portafoglio complessivo.
Minore è la correlazione tra le strategie, migliore è la distribuzione del rischio all’interno del portafoglio.
Questo significa che il nostro capitale non sarà mai vulnerabile alle fluttuazioni di un singolo mercato o alla fase negativa di una sola strategia. La performance che hai visto, quindi, è il risultato della sinergia tra diverse strategie, ciascuna che contribuisce in modo diverso e complementare a mantenere il portafoglio solido e resiliente.
Le nostre migliori strategie automatiche del 2024
- Strategia sui gap/mean reverting su Nvidia (NVDA): rendimento 22,63%
- Strategia sui gap/mean reverting su Amazon (AMZN): rendimento 19,37%
- Strategia volatilità su Micro E-mini Nasdaq-100 Futures: rendimento 15.92%
- Strategia sui gap/mean reverting su Meta Platforms (META): rendimento 12,03%
- Strategia sui gap/mean reverting su Apple (AAPL): rendimento 8.42%
- Strategia sui gap/mean reverting su Microsoft (MSFT): rendimento 5.81%
- Strategia sui gap/mean reverting su Advanced Micro Devices: rendimento 4.51%
- Strategia bias su Micro E-mini S&P 500 Futures: rendimento 4.43%
- Strategia bias e breakout su Micro Crude Oil Futures: rendimento 4.18%
…e le peggiori
- Strategia sui gap/mean reverting sul dollaro: rendimento -7,54% (per leva finanziaria e “conversione valutaria EUR/USD)
- Strategia bias su Micro Gold Futures: rendimento -5,87%
- Strategia sui gap/mean reverting su Atlassian Corporation (TEAM): rendimento -5,54%
- Strategia sui gap/mean reverting su Paycom Software (PAYC): rendimento -4,13%
- Strategia sui gap/mean reverting su NuScale Power (SMR): rendimento -1,12%
- Strategia sui gap/mean reverting su EL: rendimento -0,87%
- Strategia sui gap/mean reverting su 58H: rendimento -0,73%
- Strategia bias su Micro Euro FX Futures: rendimento -0,71%
Come vedi, il nostro portafoglio di investimenti automatici contiene ben 16 strategie diverse, ciascuna progettata per operare su asset e strumenti finanziari differenti. Le perdite di alcune sono più che compensate dai guadagni di altre.
Non si tratta solo di profitti
Commissioni e interessi
Il capitale è cresciuto da 5.160,00 a 14.305,81 euro, ma non è solo il guadagno finale che conta. Analizzare i costi e i rischi associati a ogni strategia è fondamentale.
Nel nostro caso, le spese sostenute per gli interessi sono state di 161,34 euro, mentre le commissioni hanno ammontato a 557,55 euro. Questi costi vanno sempre presi in considerazione perché riducono il guadagno effettivo. E’ il costo del broker.
Drawdown
Un altro aspetto fondamentale è il drawdown massimo, che quest’anno è stato del 16,5%. Questo valore rappresenta la perdita più significativa subita dal portafoglio prima di un recupero. Anche se il portafoglio ha avuto un’ottima performance, per arrivare a quel rendimento finale, abbiamo dovuto affrontare anche periodi di difficoltà con il segno “-“.
Profit factor
Per avere una visione completa della strategia, dobbiamo anche guardare il profit factor (1,32). Questo valore indica che, per ogni euro perso, abbiamo guadagnato 1,32 euro. Un profit factor superiore a 1 è positivo, ma non è un segno di una strategia perfetta o senza rischi.
Strisce positive e negative
Infine, la massima striscia di trade perdenti è stata di 8 operazioni consecutive in perdita. È proprio in questi momenti che devi imparare a fidarti del tuo sistema. La tentazione di spegnere una strategia quando non sta performando bene è sempre forte, ma prima di fare cambiamenti drastici, dai tempo alla strategia di dimostrare il suo valore. Non abbandonarla al primo segnale negativo. Al contrario, la massima striscia di trade vincenti è stata di 9 operazioni consecutive in profitto. La pazienza e la fiducia nel sistema possono portare a ottimi risultati.
Monitoraggio e rotazione per massimizzare i risultati
La nostra performance dipende anche dal monitoraggio continuo del portafoglio.
Ogni circa 60 giorni, rivediamo e ottimizziamo l’allocazione delle risorse tra le diverse strategie in modo da essere sicuri che il nostro portafoglio di investimenti automatici rimanga sempre in linea con gli obiettivi e il livello di rischio desiderato. Il ribilanciamento periodico è fondamentale per garantire che ogni strategia continui a performare al meglio e per ridurre l’impatto di eventuali cambiamenti nelle condizioni di mercato. Non puoi semplicemente “abbandonare” le tue strategie, pensando che possano farti guadagnare in automatico. Il tuo lavoro principale sta nell’affinare l’allocazione del capitale in base ai risultati ottenuti e alle tendenze di mercato. Se una strategia mostra segni di sottoperformance o se una nuova opportunità di mercato si presenta, ricalibriamo il portafoglio di conseguenza.
Conclusione
Gli investimenti automatici possono offrire risultati sorprendenti, ma è fondamentale affrontarli con la giusta mentalità.
Non esistono scorciatoie o soluzioni prive di rischi. Il successo si costruisce con un metodo solida, una gestione attenta e una continua ottimizzazione delle risorse.
La chiave è nella diversificazione, nella capacità di adattarsi ai mercati in evoluzione e nella disciplina di fidarsi del proprio sistema anche nei momenti difficili.
Con un approccio ben strutturato e il supporto di dati concreti, è possibile sfruttare il potenziale degli investimenti automatici per raggiungere rendimenti significativi nel lungo termine.
