Negli ultimi anni, il trading automatico ha guadagnato notevole popolarità tra i trader, grazie alla sua capacità di eliminare gran parte dell’emotività dalle decisioni e di seguire rigorosamente regole predefinite.
Costruire un trading systems (robot, bot, expert advisor, chiamalo come vuoi…) da zero può sembrare una cosa da matematici con 2 lauree e programmatori esperti, ma con il giusto approccio e i giusti strumenti anche i principianti possono riuscirci.
In questa guida, esploreremo i passaggi chiave per creare un trading system automatico e come impostare un sistema che operi in maniera autonoma con regole chiare e precise.
Cosa Significa Trading System?
Un trading system è un insieme di regole codificate che guidano un software nel decidere quando comprare o vendere strumenti finanziari. Ogni strategia automatica di successo si basa su tre elementi:
- Segnali di ingresso
- Uscite in perdita (stop loss)
- Uscite in profitto (take profit)
Grazie a queste regole, il processo di trading diventa sistematico e privo (quasi del tutto) di influenze emotive.
Ad esempio, una strategia può prevedere l’acquisto di un asset quando il prezzo supera la media mobile a 50 giorni e la vendita quando scende sotto la media mobile a 200 giorni.
Codificando queste regole, il sistema può eseguire automaticamente le operazioni senza necessità di intervento umano.
Quali Indicatori o Pattern Utilizzare?
La scelta degli indicatori e dei pattern dipende dal tipo di asset, dal timeframe e dalla natura del sottostante. Un punto chiave da considerare è se il sottostante segue una tendenza o tende a tornare verso la media (trend-following o mean-reversion).
Esempi di indicatori e pattern:
- Medie mobili: Utili per identificare tendenze. Ad esempio, una strategia di crossover delle medie mobili potrebbe usare una media mobile a breve termine (es. 50 giorni) per individuare cambi di trend rispetto a una media mobile a lungo termine (es. 200 giorni).
- RSI (Relative Strength Index): Un indicatore di forza relativa che segnala condizioni di ipercomprato o ipervenduto. Ad esempio, l’RSI sopra 70 può indicare un’area di ipercomprato, segnalando una possibile inversione, mentre un RSI sotto 30 segnala una condizione di ipervenduto.
- Pattern candlestick: Movimenti ricorrenti basati sulle candele. Ad esempio, il pattern “engulfing” può indicare una forte inversione di tendenza, soprattutto se confermato da altri indicatori tecnici. (Approfondimento qui: Candlestick)
Inoltre, è importante ricordare che l’efficacia di un indicatore varia a seconda del mercato e del timeframe. In un mercato laterale, ad esempio, un indicatore di tendenza come le medie mobili può dare falsi segnali, mentre in un mercato con forte direzionalità potrebbe funzionare bene.
Come e Dove Trovare Idee per un Trading System?
Le idee per nuove strategie possono nascere da diverse fonti:
- Osservazione dei grafici: Analizzare i dati storici può rivelare pattern nascosti. Utilizzare strumenti come TradingView può essere utile per esplorare questi pattern visivamente.
- Forum e community online: Risorse come Stack Exchange o i sottogruppi di Reddit dedicati al trading sono luoghi dove i trader condividono idee e strategie.
- Libri e articoli: La lettura di materiale tecnico, come “Trading Systems” di Emilio Tomasini, può fornire nuove prospettive.
- Sperimentazione: Testare diverse varianti di una strategia attraverso backtest e simulazioni in demo. Ad esempio, una semplice strategia basata su RSI può essere modificata aggiungendo un filtro basato su medie mobili per migliorare la precisione dei segnali.
Tutte le Strategie Sono Automatizzabili?
Non tutte le strategie sono adatte all’automazione.
Strategie discrezionali, che richiedono valutazioni soggettive, sono difficili da automatizzare.
Tuttavia, le strategie con regole tecniche chiare sono molto più facili da codificare. Ad esempio, una strategia di breakout di un livello di resistenza ben definito può essere facilmente codificata, mentre una strategia che richiede di valutare l’umore del mercato o l’analisi fondamentale potrebbe essere più complessa.
I 7 Passaggi per Costruire un Trading System
- Ideazione e Design della Strategia
Il primo passo è individuare una strategia efficace. Analizza i grafici storici e identifica pattern ricorrenti o inefficienze di mercato. Utilizza strumenti come Python o TradingView per esplorare i dati e testare le tue ipotesi. Lo scopo è sviluppare una strategia replicabile automaticamente dal sistema. Ad esempio, potresti notare che quando l’RSI scende sotto 30 in un mercato trend-following, c’è un aumento successivo dei prezzi. - Codifica della Strategia
Dopo aver creato la strategia, è necessario codificarla utilizzando linguaggi come MQL (MetaTrader) o Python. Strumenti come Backtrader (per Python) semplificano il processo di codifica e testing. Verifica il codice per evitare errori e assicurati che esegua correttamente tutte le condizioni. Ad esempio, puoi codificare una strategia di crossover delle medie mobili in poche righe di Python. - Backtest
Effettua il backtest della strategia sui dati storici per valutare le sue prestazioni in diversi scenari di mercato. Oltre a metriche come la durata media delle operazioni e il drawdown massimo, considera anche il rapporto di Sharpe, che misura il rendimento aggiustato per il rischio. Assicurati di testare la strategia su dati che coprano vari cicli di mercato (mercato rialzista, ribassista, laterale). - Ottimizzazione e Analisi
Dopo il backtest, ottimizza la strategia modificando i parametri per migliorarne le prestazioni. Evita però l’overfitting utilizzando tecniche come cross-validation e test su periodi “out-of-sample” (OOS). Strumenti come walk-forward optimization ti permettono di simulare scenari futuri e valutare la robustezza della strategia. - Demo
Testa la strategia in un account demo per verificare se le performance reali sono coerenti con quelle del backtest. Questo step è cruciale, poiché i mercati live possono presentare problemi di liquidità o slippage che non si manifestano nei test storici. - Live
Dopo i test demo, inizia il trading live, procedendo con cautela. Considera di utilizzare una porzione ridotta del capitale e monitorare attentamente eventuali differenze tra le prestazioni live e quelle del demo. - Le 3 “M”: Monitoraggio, Miglioramento e Manutenzione
Una volta attivo, il sistema richiede un monitoraggio costante. Implementa strumenti che ti avvisino automaticamente di errori o anomalie, come il mancato rispetto dei limiti di slippage. Effettua backtest periodici per aggiornare i parametri e migliorare la strategia in base alle condizioni di mercato.
Strategy Builder: Attenzione all’Overfitting
Gli strumenti come i strategy builder consentono di testare rapidamente combinazioni di regole. Tuttavia, c’è il rischio dell’overfitting, ossia l’eccessiva ottimizzazione sui dati storici, che può portare a pessime performance su dati futuri.
Per evitare l’overfitting:
- Non “forzare” una strategia sui dati.
- Concentrati su strategie che siano coerenti con il comportamento del sottostante.
- Valuta la robustezza della strategia in condizioni di mercato differenti utilizzando tecniche di cross-validation, validazione fuori campione (OOS), e walk-forward optimization. Puoi approfondire questo argomenti cliccando qui.
Conclusione
Costruire un trading system automatico richiede tempo e attenzione ai dettagli. Dall’ideazione alla codifica, fino al backtest e all’ottimizzazione, ogni passo è fondamentale per sviluppare un sistema affidabile.
Seguendo queste linee guida, anche un principiante può riuscire a creare un sistema di successo, minimizzando il rischio e massimizzando le opportunità di profitto.
