Prima dell’ascesa delle criptovalute, il mercato Forex era il campo di gioco principale per i nuovi investitori, grazie all’accessibilità in termini di capitale e alle promesse di profitti elevati. Tuttavia, il Forex è spesso più intricato di quanto sembri a prima vista e viene frequentemente affrontato con strategie inadeguate.
In questo articolo, esploreremo 3 metodi essenziali per operare nel Forex: trading basato sulla forza e debolezza delle valute, trading sulle news e il carry trading, e l’utilizzo di bias legati a sessioni e orari specifici.
L’obiettivo è fornirti informazioni concrete e strumenti pratici, per iniziare o migliorare la tua attività di trading.
L’Importanza del cross valutario nel forex
Definizione e Ruolo dei Cross Valutari nel Mercato Forex
Nel mercato Forex, il termine “cross valutario” si riferisce alla coppia di valute scambiate l’una con l’altra.
È il cuore pulsante del Forex, rappresentando il punto di incontro tra due monete distinte. I cross valutari sono fondamentali per capire come e perché i tassi di cambio oscillano, fornendo ai trader le opportunità di guadagno.
Importanza di Considerare Separatamente le Valute
Un errore comune tra i trader è trattare un cross valutario come un’entità unica, ignorando che è costituito da due valute con dinamiche economiche e politiche proprie. Questa visione riduttiva può portare a scelte casuali e potenzialmente sbagliate.
USD/CAD sta salendo perchè è forte il Dollaro o perchè è debole il CAD? C’è magari un cross valutario con una probabilità statistica migliore su cui posizionarmi?
Il cross valutario come operazione matematica
Un modo utile per comprendere i cross valutari è vederli come un’operazione matematica. Il tasso di cambio tra due valute è essenzialmente il risultato del rapporto tra i loro valori.
Ad esempio, se il tasso di cambio EUR/USD è 1,05, significa che per acquistare 1 singolo euro, abbiamo bisogno di 1,05 dollari statunitensi.
Questo tasso varia continuamente, influenzato da una serie di fattori economici e politici.
La Natura del Sottostante e l’Importanza del Forex
Il mercato Forex presenta una caratteristica “mean reverting,” in particolare su base giornaliera. Questo significa che le variazioni dei prezzi delle valute tendono a ritornare a una media nel tempo. In altre parole, se una coppia di valute sperimenta un picco o una diminuzione significativa, è probabile che tornerà al suo valore medio dopo un certo periodo.
Test di Dickey-Fuller per la Verifica del Mean Reverting
Per quantificare questa tendenza, è possibile utilizzare il test statistico di Dickey-Fuller. Questo test è usato per determinare la presenza di una radice unitaria in una serie temporale; se rifiutato, indica che la serie è stazionaria e quindi “mean reverting”.
Abbiamo sviluppato un codice Python per eseguire questo test sulle coppie di valute più famose nel mercato Forex.
I risultati confermano che tutti i cross analizzati mostrano proprietà di “mean reverting” su una base giornaliera (vedi immagine sopra).
Ti lascio il codice utilizzato:
# Import delle librerie necessarie
import yfinance
import matplotlib.pyplot as plt
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
def main():
# Parametri per il download dei dati
currency_pairs = ['EURUSD=X', 'GBPUSD=X', 'USDJPY=X', 'AUDUSD=X', 'USDCAD=X', 'USDCHF=X', 'NZDUSD=X']
start_date = '2023-01-01'
end_date = '2023-10-05'
# Inizializzazione del grafico
plt.figure(figsize=(16, 8))
plt.title("Forex - Ritorni daily % - Dickey Fuller Test")
# Posizione iniziale per le annotazioni sul grafico
annotation_y = 0.01
# Analisi delle coppie di valute
for pair in currency_pairs:
analyze_currency_pair(pair, start_date, end_date, annotation_y)
annotation_y += 0.005 # Aggiusta la posizione per la prossima annotazione
# Mostra la legenda e il grafico
plt.legend()
plt.show()
def analyze_currency_pair(pair, start_date, end_date, annotation_y):
# Download dei dati storici
df = yfinance.download(pair, start_date, end_date)
# Calcolo dei rendimenti percentuali giornalieri
df['Daily_Return'] = df['Adj Close'].pct_change().dropna()
# Rimozione dei valori nulli
df.dropna(inplace=True)
# Esecuzione del test Dickey-Fuller
result = adfuller(df['Daily_Return'])
# Determinazione dello stato della serie temporale
label_status = "Mean Reverting" if result[1] <= 0.05 else "Trend Following"
label = f"{pair} ({label_status})"
# Aggiunta della serie temporale al grafico
plt.plot(df.index, df['Daily_Return'], label=label)
# Aggiunta di un'annotazione per indicare lo stato della serie temporale
plt.annotate(label_status, xy=(df.index[-1], df['Daily_Return'].iloc[-1]), xytext=(df.index[-1], annotation_y),
arrowprops=dict(facecolor='black', arrowstyle='->'),
fontsize=12)
if __name__ == '__main__':
main()
L’Importanza della Natura del Sottostante
Comprendere la natura “mean reverting” del sottostante in Forex è cruciale per vari motivi. Per i trader che utilizzano strategie di trading quantitativo, conoscere questa proprietà può essere un fattore determinante nella progettazione di algoritmi più efficaci.
Inoltre, i trader che sfruttano questa natura del mercato possono posizionare i loro ordini in modo più strategico, massimizzando le probabilità di successo.
Tre Metodi Principali per Approcciare il Forex
Fare Trading con la Forza/Debolezza delle Valute
Un metodo efficace per fare trading sul Forex è sfruttare la forza e la debolezza relative delle valute.
Strumenti come l’Indicatore ValutaVision possono essere fondamentali per valutare in tempo reale quali valute sono più forti o più deboli. Utilizzando ValutaVision, puoi selezionare coppie di valute che presentano un forte contrasto di forza e debolezza, aumentando la probabilità di un trade profittevole. Scopri di più su ValutaVision.
Trading sulle News e Carry Trading
Il trading basato sulle notizie è un altro metodo popolare che coinvolge la reazione alle notizie economiche e politiche.
È fondamentale, tuttavia, avere gli strumenti giusti per filtrare e interpretare queste notizie in tempo reale.
Il Carry Trading è una strategia che sfrutta la differenza dei tassi di interesse tra due valute. In sostanza, si compra una valuta con un tasso di interesse più alto e si vende una con un tasso più basso, guadagnando dalla differenza.
Trading Bias Utilizzando Sessioni e Orari
L’importanza delle sessioni di trading e degli orari specifici è un fattore frequentemente sottovalutato nel Forex. Benché il mercato sia attivo 24/5, esistono periodi caratterizzati da una maggiore volatilità, che offrono maggiori opportunità di trading. Questi periodi tendono a coincidere con le sessioni di mercato di Londra, New York e altre piazze finanziarie globali, rendendo questi momenti particolarmente propizi per gli operatori.
Questi tre metodi di trading, quando utilizzati in combinazione con strumenti avanzati come ValutaVision, possono notevolmente aumentare le tue probabilità di successo nel mercato Forex.
Strumenti per un Trading Efficiente
In un mercato così complesso e volatile come il Forex, disporre degli strumenti giusti può fare la differenza tra un trading proficuo e un’operazione fallimentare. Tra questi strumenti, l’Indicatore ValutaVision emerge come una soluzione all’avanguardia per semplificare la complessità del trading sul Forex.
Sistema di Classificazione di ValutaVision
Il cuore dell’Indicatore ValutaVision è il suo sistema di classificazione, sviluppato per identificare rapidamente le valute più forti e più deboli nel panorama forex. Attraverso una combinazione di algoritmi avanzati e l’analisi di dati storici, ValutaVision valuta la forza relativa di ogni valuta, presentando queste informazioni in modo semplice e intuitivo. Questo approccio consente ai trader di focalizzarsi sulle coppie di valute che offrono il massimo potenziale di profitto, evitando quelle che sono meno promettenti.
Come la Dashboard di ValutaVision Può Aiutare
La dashboard di ValutaVision non è solo un indicatore per tradingview, ma un vero e proprio centro di comando per il tuo trading.
Fornisce una visualizzazione in tempo reale delle valute, evidenziando quelle che sono più forti e più deboli in un dato momento.
Ma non è tutto: la dashboard offre anche informazioni sui livelli di supporto e resistenza, elementi cruciali per decidere dove posizionare le tue entrate e uscite. Inoltre visualizza da quanto tempo il sottostante presenta un determinato trend.
In questo modo, ValutaVision facilita la selezione dei cross valutari su cui operare, permettendo di applicare strategie di trading in modo più efficace e informata.
