Il trading sistematico rappresenta l’intersezione tra il mondo della finanza e quello della tecnologia, offrendo un modo per automatizzare strategie di trading semplici e complesse.
Per muovere i primi passi nel trading automatico è necessario fare uno switch di mentalità e di approccio.
Costruire un sistema di trading (= trading system) è un’impresa che richiede competenze sia nel campo della programmazione che in quello dei mercati finanziari.
Non si tratta solo di scrivere codice, ma di integrare una comprensione approfondita degli indicatori di mercato, dei tipi di ordini e della gestione del rischio.
In questo articolo, esploreremo i concetti fondamentali che chiunque interessato al trading automatico dovrebbe considerare. Dall’importanza del backtesting alla scelta degli asset finanziari, affrontiamo le questioni chiave che possono determinare il successo o il fallimento di un trading system automatico.
Se siete interessati a sfruttare la potenza dell’automazione nel trading, questo articolo vi fornirà le basi per iniziare il vostro percorso.
Passare da un approccio di trading tradizionale ad automatico
Quando si parla di trading, una delle principali sfide è la gestione delle emozioni e dell’impatto psicologico che le fluttuazioni del mercato possono avere su un investitore. Il trading manuale è un’attività che richiede un costante monitoraggio, e anche gli operatori più esperti sono suscettibili di prendere decisioni impulsivamente basate su fattori emotivi piuttosto che logici.
Optare per un trading system automatico comporta un deciso cambio di mentalità. Qui, l’enfasi si sposta dalla presa di decisioni in tempo reale alla progettazione di una strategia ben ponderata che possa essere codificata e eseguita automaticamente. Questo elimina in gran parte il fattore emotivo, permettendo al trader di concentrarsi sull’ottimizzazione della strategia piuttosto che sull’esecuzione di ogni singolo trade.
Inoltre, il trading system automatico offre il vantaggio di poter operare 24/7 in alcuni mercati, come il forex o le criptovalute, senza che sia necessario un intervento umano. Questo consente di sfruttare opportunità che altrimenti potrebbero essere perse.
Tuttavia, adottare un sistema automatico non significa impostare e dimenticare. È fondamentale monitorare costantemente le performance, effettuare aggiustamenti basati su dati storici e attuali, e essere pronti a intervenire in caso di eventi imprevisti che il sistema non è in grado di gestire.
Vuoi fare l’operaio o l’imprenditore?
Un altro aspetto fondamentale del cambio di mentalità riguarda la transizione da una logica “operativa” a una “imprenditoriale”.
Nel trading tradizionale, il trader è quasi un operaio specializzato nel proprio mestiere: esegue operazioni manuali, monitora il mercato e prende decisioni in tempo reale. Tuttavia, questo approccio richiede un notevole impegno in termini di tempo e attenzione, limitando la capacità di scalare le operazioni o diversificare efficacemente.
Nel passaggio a un trading system, il trader assume un ruolo più vicino a quello di un imprenditore.
Invece di eseguire manualmente ogni singola operazione, si concentra sulla “gestione del sistema”. Questo include l’ottimizzazione della strategia, il monitoraggio dei rischi, l’analisi delle performance e la gestione del capitale.
In questo scenario, il sistema di trading automatico diventa un “prodotto” o un “servizio” che l’imprenditore gestisce, piuttosto che un insieme di attività svolte manualmente.
Assumere un approccio imprenditoriale permette anche una maggiore scalabilità. Un sistema ben progettato può essere applicato a diversi asset o mercati con minime modifiche, consentendo una diversificazione più ampia e una migliore gestione del rischio.
Determinare se un’idea di trading può essere realmente automatizzata
Uno degli aspetti più critici nel passaggio da un modello di trading discrezionale a un trading system è la questione dell’automatizzabilità. Prima di investire tempo e risorse nel sviluppo di un algoritmo, è fondamentale determinare se la strategia o l’idea che avete in mente può effettivamente essere automatizzata. Molti trader, specialmente quelli con un background nel trading discrezionale, spesso concepiscono strategie che sono intrinsecamente difficili da automatizzare.
Ad esempio, strategie basate su pattern complessi come “testa e spalle” possono presentare sfide nell’automazione, poiché richiedono variabili qualitative come il volume o il tipo di breakout che sono più difficili da codificare in un algoritmo.
Oltre alla pura automatizzabilità, è necessario considerare anche il tipo di ordini che verranno utilizzati e la frequenza delle operazioni.
Ad esempio, se la strategia implica l’uso di ordini a mercato in un ambiente di trading ad alta frequenza, è possibile che gli spread elevati erodano i profitti.
Inoltre, la frequenza delle operazioni può avere implicazioni dirette sul money management. Una strategia che richiede un elevato numero di operazioni potrebbe presentare problemi in termini di esposizione al rischio e costi di transazione.
Quindi, prima di procedere con lo sviluppo di un trading system, è imperativo porsi alcune domande fondamentali:
- è possibile automatizzare la mia idea?
- Quali tipi di ordini sono più adatti per il mio trading system?
- La frequenza delle operazioni è sostenibile dal punto di vista del rischio e del rendimento?
Rispondere a queste domande in modo onesto e accurato è un passo cruciale verso la creazione di un trading system efficace.
Un paio di esempi:
Non automatizzabile: Una strategia basata su notizie finanziarie che richiede un’analisi contestuale e interpretazione del sentimento del mercato. Questo è difficile da codificare in un algoritmo in modo efficace.
Automatizzabile: Una strategia di “trend following” è facilmente automatizzabile perché si basa su regole quantitative. Ad esempio, un semplice algoritmo potrebbe generare un ordine di acquisto quando una media mobile a 50 giorni incrocia al rialzo una media mobile a 200 giorni e vendere quando accade l’opposto.
Questo tipo di strategia utilizza dati storici ed è basata su regole fisse, rendendola ideale per l’automazione.
Ma non basta il robottino che trovo online?
Esiste un notevole bias cognitivo quando si parla di trading automatizzato. Molte persone, influenzate da ciò che leggono online o sentono in giro, pensano che sia sufficiente impostare un “robottino” (o bot) e lasciarlo lavorare, come se fosse la formula magica per il successo.
Questa percezione è pericolosamente fuorviante e potrebbe portare a ingenti perdite e delusioni.
La realtà è che il trading automatizzato è un campo complesso che richiede una comprensione profonda.
Tuttavia, esistono strumenti e approcci che guidandoti passo dopo passo possono semplificare questo processo, rendendolo accessibile anche a chi non è un esperto di programmazione.
Con il giusto set di strumenti e un linguaggio di programmazione semplice pensato per chi è trader e investitore, è possibile partire da zero e costruire trading systems robusti e affidabili che possono essere monitorati nel tempo.
