In questo articolo esploreremo la cassetta degli attrezzi del trader automatico, analizzando gli strumenti indispensabili per operare in modo efficiente e sfruttare al meglio le opportunità dei mercati finanziari.
Per operare efficacemente, hai bisogno di tre elementi principali: il data feed, che fornisce le informazioni necessarie per l’elaborazione delle strategie; la piattaforma di trading, che consente di programmare e testare le strategie; e il broker, responsabile dell’esecuzione degli ordini sul mercato.
Analizzeremo ciascun elemento nel dettaglio, fornendo suggerimenti su come selezionare i fornitori di dati, le piattaforme ideali per sviluppare le tue strategie e i broker più adatti alla tua operatività e l’esecuzione degli ordini.
1. Data Feed: Il Fondamento delle Strategie
Il data feed, nel contesto del trading automatico, è un servizio che fornisce flussi costanti di dati finanziari in tempo reale e storici, come prezzi di mercato, volumi di scambio, quotazioni di strumenti finanziari (azioni, valute, materie prime, ecc.), e informazioni fondamentali su aziende o mercati.
Tipologie di Data Feed e Frequenza
Esistono diversi tipi di data feed, ciascuno adatto a specifiche necessità di trading:
- Dati storici: Fondamentali per il backtesting, permettono di simulare l’efficacia delle strategie in scenari passati.
La precisione e la granularità dei dati sono cruciali per evitare distorsioni nei risultati. Per questo, una buona fonte di dati deve garantire sia un’elevata qualità che una profonda copertura storica, offrendo informazioni dettagliate e affidabili per valutare correttamente le performance delle strategie. - Dati in tempo reale: Sono i più utilizzati, poiché permettono di operare con strategie a breve termine, dove anche le variazioni minime dei prezzi devono essere lette dalle strategie, con precisione per eseguire operazioni tempestive ed efficaci.
- Dati ritardati: Utili per strategie meno dipendenti dal tempo, come quelle basate su intervalli giornalieri (EOD). Sono spesso più economici e sufficienti per analisi a medio/lungo termine.
Frequenza dei Dati e Latenza
La frequenza dei dati dipende dal tipo di strategia adottata:
- Strategie a medio-lungo termine: Dati giornalieri (EOD End Of Day) o settimanali sono sufficienti, poiché le piccole fluttuazioni intraday sono meno rilevanti.
- Strategie a breve termine: Qui i dati devono essere aggiornati in tempo reale, con una risoluzione molto alta (secondi o tick). In questo contesto, la latenza gioca un ruolo critico: una bassa latenza consente di ricevere i dati più rapidamente e inserire/chiudere operazioni più velocemente.
La latenza, cioè il ritardo con cui i dati vengono ricevuti rispetto al momento in cui il prezzo cambia, può influenzare in modo significativo i risultati di una strategia, soprattutto per quelle a bassi timeframe.
Livelli di Data Feed
I data feed si distinguono anche per il livello di dettaglio:
- Livello 1: Fornisce informazioni di base come prezzi (bid/ask), prezzi di chiusura e volumi.
- Livello 2: Offre una visione più approfondita del mercato, mostrando gli ordini di acquisto e vendita a diversi livelli di prezzo, utile per comprendere la liquidità e la pressione del mercato.
Dati Storici e Backtesting
I dati storici sono indispensabili per testare le strategie su dati passati (backtesting). È importante che siano accurati e dettagliati, poiché errori o lacune possono portare a conclusioni sbagliate. Oltre ai prezzi, vanno considerati elementi come dividendi, frazionamenti azionari ed eventi di mercato, che possono alterare i risultati.
Considerazioni sui Mercati
Anche il mercato di riferimento influisce sulla scelta del data feed:
- Mercati azionari: Operano in orari definiti, con aggiornamenti limitati alle ore di apertura, rendendo cruciali i dati di alta qualità durante le sessioni di mercato.
- Mercati delle criptovalute: Funzionano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, richiedendo un feed dati continuo e costante per chi opera in tempo reale, garantendo l’aggiornamento immediato delle variazioni di prezzo.
- Forex: Il mercato valutario, anch’esso attivo 24 ore su 24, segue un ciclo globale che richiede dati in tempo reale accurati per strategie a breve termine, dove le fluttuazioni di prezzo sono minime ma significative.
- Futures (commodities, indici): Questi mercati sono caratterizzati da una combinazione di orari specifici e sessioni di trading prolungate. Anche in questo caso, è essenziale un flusso costante di dati in tempo reale per gestire correttamente le strategie e sfruttare le variazioni di prezzo anche nelle fasi più sottili.
Considerazioni Economiche e Limitazioni
Il costo è un fattore rilevante. I dati in tempo reale, specialmente quelli di livello 2 o con alta risoluzione, possono essere costosi (centinaia di euro al mese), soprattutto per i mercati internazionali.
Alcuni servizi come tradestation.com offrono dati di alta qualità sia live che storici gratuitamente con un conto o a pochi euro al mese.
È essenziale sempre valutare se i benefici giustifichino il costo.
2. Piattaforma: Sviluppare ed Eseguire le Strategie
La piattaforma di trading è l’ambiente dove le strategie di trading automatico vengono sviluppate, testate, ottimizzate e implementate.
La scelta della piattaforma è fondamentale per il successo delle operazioni, così come una corretta programmazione e ottimizzazione delle strategie.
Scelta della Piattaforma
Sul mercato esistono varie piattaforme, ognuna con caratteristiche specifiche adatte a differenti livelli di esperienza.
Ecco alcune delle più utilizzate:
- MetaTrader (MT4/MT5): Amata dai trader retail, MetaTrader offre semplicità d’uso, supporto per numerosi broker e una vasta comunità. MT4 è popolare per il forex trading, mentre MT5 supporta il trading multi-asset e funzionalità avanzate come il depth of market (DOM) e il backtesting multi-threading. Tuttavia, il linguaggio MQL, di basso livello, è limitante per scrivere strategie in maniera semplice e veloce.
- Multicharts: Ideale per trader professionisti, offre funzionalità avanzate di backtesting su dati multi-threading e tick-by-tick. Supporta linguaggi come EasyLanguage e PowerLanguage, oltre a feed di dati altamente personalizzabili.
Ha un costo, ma giustificato dalle sue capacità avanzate, velocità e tempo di sviluppo delle strategie. - TradeStation: Apprezzata per l’integrazione con il broker proprietario, TradeStation consente una gestione fluida delle operazioni. Il linguaggio EasyLanguage, accessibile anche ai meno esperti, permette di creare strategie personalizzate. Ottima per chi cerca un equilibrio tra costi, facilità d’uso e flessibilità.
La scelta della piattaforma dipende dalle esigenze del trader: chi è alle prime armi può preferire piattaforme intuitive, mentre chi gestisce strategie complesse necessita di strumenti più avanzati.
Programmazione della Strategia
- EasyLanguage/PowerLanguage: Progettati appositamente per trader e investitori, questi linguaggi sono facili da imparare e offrono una curva di apprendimento relativamente bassa. Ad esempio, con il nostro percorso, puoi padroneggiarlo in circa 4 settimane, anche senza una base in programmazione o informatica.
Sono l’ideale per chi vuole avvicinarsi al trading algoritmico senza essere un esperto del settore. - Python: Python è ampiamente utilizzato nel trading algoritmico grazie alla sua semplicità e alle potenti librerie come Pandas e NumPy. È perfetto per sviluppare algoritmi complessi, come quelli basati sull’analisi del sentiment o sul machine learning (abbiamo due moduli dedicati nell’academy), rendendolo una scelta popolare tra i trader più tecnici.
- C++: Il linguaggio di riferimento per le strategie ad alta velocità e latenza minima. Tuttavia, richiede una conoscenza approfondita e una curva di apprendimento ripida. Insomma, devi essere un programmatore esperto e con un capitale e strategia che giustifichi l’utilizzo di questo linguaggio.
Chi non ha competenze avanzate o necessità particolari può iniziare con EasyLanguage, mentre Python e C++ sono consigliati per chi vuole sviluppare strategie più personalizzate e complesse.
Hardware e Connessione
Per un trading automatico efficiente, è cruciale disporre di un’infrastruttura affidabile. Un elemento essenziale è l’uso di un Virtual Private Server (VPS), che garantisce una connessione stabile e continua ai mercati finanziari. Il VPS previene interruzioni legate a problemi di connessione domestica, mantenendo attivo il sistema di trading 24 ore su 24.
Ridondanza
Implementare misure di ridondanza e failover è fondamentale per assicurare che, in caso di guasti, il sistema passi automaticamente a un backup senza interrompere le operazioni. Questo è particolarmente utile per chi opera in mercati volatili, dove è necessaria una presenza costante. Utilizzare server ridondanti e connessioni internet di backup garantisce continuità operativa anche in caso di problemi con il servizio principale. Strumenti di failover automatici permettono al sistema di passare da un server all’altro senza bisogno di interventi manuali, mantenendo così la piena operatività.
Latenza
La latenza è un altro aspetto cruciale, soprattutto per chi utilizza strategie ad alta frequenza o algoritmi che richiedono esecuzioni rapide. Un VPS situato fisicamente vicino ai server dei mercati finanziari (come quelli del NYSE o del NASDAQ) riduce significativamente i tempi di latenza, consentendo esecuzioni più veloci e potenzialmente migliori. Oltre alla vicinanza geografica, anche la qualità della rete e del routing del VPS influisce notevolmente sulla velocità di esecuzione.
Altri Aspetti Importanti
- Monitoraggio continuo: Implementare sistemi di monitoraggio che rilevino e segnalino tempestivamente eventuali problemi tecnici permette di prevenire interruzioni operative. Gli avvisi automatici aiutano a risolvere rapidamente qualsiasi criticità.
- Backup dei dati: È fondamentale anche disporre di un sistema di backup regolare dei dati e delle configurazioni del sistema di trading. In questo modo, in caso di guasto grave, è possibile ripristinare il sistema senza perdita di dati.
In conclusione, una connessione affidabile, una latenza ridotta e una solida infrastruttura di backup sono essenziali per garantire il successo di un sistema di trading automatico. Queste misure permettono di operare in modo sicuro e continuo anche in mercati altamente dinamici.
3. Il Broker: Esecuzione degli Ordini
Il broker è un componente fondamentale nel trading automatico, fungendo da tramite tra il trader e i mercati. La scelta del broker giusto può influire significativamente sull’efficienza dell’esecuzione e sulla redditività delle strategie. Ecco alcuni aspetti chiave da considerare.
Commissioni e Costi
Le commissioni del broker possono incidere notevolmente sui profitti, soprattutto per chi utilizza strategie come lo scalping o il trading ad alta frequenza.
- Commissioni fisse: Ideali per chi effettua molte piccole operazioni, con un costo fisso per ogni transazione. Tuttavia, per operazioni su grandi volumi, questo modello potrebbe risultare meno vantaggioso.
- Commissioni variabili: Basate sul volume scambiato, sono più adatte a chi effettua operazioni meno frequenti ma di dimensioni maggiori. Questo modello è comune in mercati come azioni e futures.
Altri costi da considerare includono spread, swap per finanziamenti overnight e commissioni di inattività, che possono influire sulla redditività complessiva.
Certificazioni e Sicurezza
Scegliere un broker regolamentato è essenziale per garantire la sicurezza dei fondi e la trasparenza delle operazioni.
- Regolamentazione: Broker regolati da enti come la FCA (Regno Unito), la SEC (USA) o l’ESMA (UE) sono sottoposti a rigorosi standard di sicurezza, tra cui la segregazione dei fondi dei clienti.
- Protezione dei fondi: Alcuni broker aderiscono a schemi di protezione come il Financial Services Compensation Scheme (FSCS), offrendo un’ulteriore garanzia in caso di fallimento, particolarmente importante per chi opera con capitali elevati.
Integrazione con la Piattaforma
Verificare la compatibilità del broker con la piattaforma di trading è cruciale.
- MetaTrader 4/5: La maggior parte dei broker forex supporta queste piattaforme, ma alcune funzionalità, come l’esecuzione tramite ECN o market order, possono variare tra broker.
- Piattaforme Proprietarie: Alcuni broker offrono piattaforme proprie che potrebbero non essere compatibili con strumenti di programmazione avanzati. Se si usano linguaggi come Python per strategie automatizzate, è importante che il broker offra API affidabili e ben documentate.
Esecuzione degli Ordini
La qualità dell’esecuzione è determinante, soprattutto per strategie ad alta frequenza o mercati volatili.
- Liquidità e Velocità: Per chi gestisce grandi volumi, è essenziale che il broker garantisca un accesso a mercati liquidi e un’esecuzione rapida, per evitare variazioni di prezzo significative durante l’esecuzione dell’ordine.
- Spread e Latenza: Spread ridotti e bassa latenza sono cruciali per operazioni a breve termine. Tempi di latenza elevati possono causare slippage, riducendo i profitti attesi.
- Modelli di esecuzione: Alcuni broker utilizzano un modello ECN, che offre accesso diretto al mercato con spread ridotti e commissioni fisse. Altri operano come market maker, offrendo spread più ampi ma senza commissioni per transazione.
- Slippage: Lo slippage si verifica quando un ordine viene eseguito a un prezzo diverso da quello richiesto, spesso a causa della latenza o dell’alta volatilità. Broker con esecuzioni rapide e spread stretti riducono questo rischio, elemento cruciale per strategie ad alta frequenza.
Conclusione
Impostare un portafoglio e strategie di trading automatico richiede una pianificazione accurata, dalla scelta del data feed appropriato, a una piattaforma affidabile e a un broker regolamentato e compatibile. È essenziale inoltre monitorare costantemente le strategie.
