COSTRUIRE UNA STRATEGIA DI TRADING
Parte 2

Nella prima parte dell’articolo abbiamo esplorato le basi per ideare e costruire una strategia di trading, partendo dall’analisi del sottostante e dalla scelta della strategia più adatta. 

Questo approccio ci consente di indirizzare subito la strategia nella giusta direzione, selezionando il trading system più appropriato per il sottostante e il timeframe specifico.


In questa seconda parte, approfondiremo ulteriormente la strategia definita nel primo articolo, eseguendo un backtest su una serie di dati storici per valutarne l’efficacia. Analizzeremo le principali metriche di performance per comprendere in dettaglio come la strategia si è comportata nel passato e identificare eventuali margini di miglioramento.



BACKTEST 

Il backtest è un processo che ci permette di simulare il comportamento della nostra strategia su un periodo storico specifico, considerando le diverse condizioni di mercato che si sono verificate. Grazie al backtest, possiamo ottenere una visione più chiara delle aspettative per ogni singolo trade, come il profitto medio, l’andamento dell’equity, la durata delle operazioni, e molti altri parametri rilevanti.

In pratica, il backtest ci fornisce un’analisi dettagliata dell’efficacia passata della nostra strategia, permettendoci di valutare metriche fondamentali per comprendere il suo possibile rendimento quando verrà applicata in tempo reale.

Tuttavia, dobbiamo ricordare che il backtest non garantisce risultati futuri: non rappresenta una certezza e non assicura che la strategia rimarrà redditizia nel tempo.

…Ma allora a cosa serve il backtest? 😁

Il backtest è cruciale per validare tre aspetti fondamentali della nostra strategia di trading:

  1. Robustezza della strategia:
    Il backtest ci consente di verificare se la strategia è solida e coerente nel tempo. Analizzando i risultati storici, possiamo capire se la strategia è in grado di adattarsi a diverse condizioni di mercato e se mantiene stabilità nelle sue performance, evitando crolli significativi anche in scenari difficili.
  2. Performance:
    Valutare le prestazioni della strategia in termini di rendimenti e profitti è uno degli obiettivi principali. Grazie al backtest, possiamo confrontare i risultati della nostra strategia con altri investimenti o approcci, e capire se vale la pena implementarla nella nostra operatività di trading o nel portafoglio.

    Inoltre, il backtest ci permette di individuare eventuali aree di miglioramento, offrendo spunti per ottimizzare ulteriormente la strategia.

  3. Gestione del rischio:
    Un altro aspetto fondamentale è la valutazione del rischio associato alla strategia. Il backtest analizza metriche come il drawdown massimo e la volatilità, elementi cruciali per determinare se la strategia è compatibile con il nostro profilo di rischio. Queste informazioni ci aiutano a ottimizzare la gestione del portafoglio e a prendere decisioni più informate.

 

 

👉🏼 Vediamo come si è comportata la strategia ipotizzata
su GBP/NZD negli ultimi anni
 
 
 

Per semplificare il processo di backtest, abbiamo deciso di impostare un rischio massimo di circa il 2 % del nostro capitale, cioè 200€ per singola operazione , pari a 0.5 lotti con un capitale ipotetico di 10.000 € (puoi calcolarlo facilmente da qui). 

 

A questo punto abbiamo effettuato un backtest della nostra strategia negli ultimi 6 anni, per validare la nostra idea e capire se fosse possibile metterla in forward test, ossia testarla in tempo reale su un account di prova demo, step necessario prima di andare su un conto reale.

Il risultato del backtest (vedi immagine sopra) è stato piuttosto soddisfacente portando un net profit pari al 170,11%, un drawdown massimo del 10,61%, con un profict factor vicino a 1.3 per un totale di 642 operazioni.

Interessante anche notare, come i trade long e quelli short siano praticamente speculari sia in termini di profitto che di numero! Troviamo infatti una percentuale di profitto sia per il lato long che short del 53%, per un totale di 292 operazioni per il lato long e 350 per lo short.

Abbiamo una vincita media di 218,90€ contro una perdita di 192,84 € per un rapporto rischio/rendimento di 1.14

La miglior vincita assoluta è di 428€, contro la peggiore di 220€ (causa gap di mercato, cioè un buco nella curva dei prezzi che si forma quando non ci sono stati scambi in determinate zone di prezzo). 

Mediamente le operazioni stanno in macchina per circa 17 barre (o candele) che corrispondono, dato il timeframe a un ora, a 17 ore totali. 

 

Se andiamo a testarne la robustezza aggiungendo uno slippage (=esecuzione di un ordine ad un prezzo diverso da quello indicato in ingresso o in uscita)  e un costo di commissione pari a 2,5 pips sia in entrate che in uscita dalla posizione, l’equity rimane robusta perdendo solamente qualche punto percentuale di profitto e aumentando leggermente il drawdown %.

 

Ottimizzazione

 

Dopo avere testato la stabilità della strategia (ovviamente non avrebbe senso ottimizzare una strategia che non funziona già in partenza) è possibile ottimizzarla modificando i parametri.  

L’obiettivo finale è quello di trovare i parametri (come lo stop loss e il take profit) che massimizzano il rendimento abbassando il rischio. 

Va ricordato che è importante evitare di ottimizzare troppo i parametri della strategia, altrimenti si andrebbe a verificare il fenomeno dell’overfitting, ossia la possibilità che una strategia si adatti perfettamente ai dati del passato e risulti inefficace nel futuro.

Trovandoci poi in una situazione simile a questa:

3 Simple Ways To Reduce The Risk Of Curve-fitting - Build Alpha

 

Non è tutto oro quel che luccica

 

Nonostante la nostra strategia di trading sia stata accuratamente testata e validata, i nostri esperimenti considerano tutte le possibili operazioni di ingresso e uscita dal mercato, senza alcuna eccezione.

Seguire rigorosamente la strategia è essenziale per ottenere successo, sia dal punto di vista psicologico che in termini di risultati temporali e statistici.

Modificare la strategia durante l’operatività reale, come saltare operazioni o entrare prematuramente, costituisce un errore significativo che potrebbe alterare i risultati, sia in meglio che in peggio.

Come accennato in precedenza, abbiamo voluto testare la strategia anche nel contesto di una giornata tipica, considerando gli intervalli temporali in cui la maggior parte delle persone svolge le proprie attività quotidiane. Abbiamo esaminato le fasce orarie tra le 6:00 e le 9:00 e tra le 18:00 e le 23:00, ossia momenti in cui molti di noi terminano la giornata lavorativa.

Ecco i risultati ottenuti:

Giusto due considerazioni, se credi che non sia cambiato molto dall’equity precedente:

    • Il profitto netto si è ridotto di oltre la metà, con un drawdown aumentato del 3%.
    • L’equity continua a mostrare un profitto, ma ha perso significativamente in termini di regolarità e stabilità.

Questi risultati evidenziano l’importanza di attenersi rigorosamente alla strategia di trading stabilita, evitando modifiche non pianificate che potrebbero compromettere il successo a lungo termine.

Un altro aspetto fondamentale da considerare è la componente emotiva, che gioca un ruolo cruciale nel trading discrezionale.

Spesso risulta difficile rispettare le regole della strategia per motivi legati alla psicologia. Un esempio comune è il FOMO (fear of missing out), ovvero la paura di perdere un’opportunità, che può spingere a entrare in un trade anche quando non rispetta le proprie regole.

Inoltre, svolgere un backtest per un trader discrezionale è complicato, poiché richiede l’analisi di dati storici simulando il contesto di una decisione in tempo reale. Questo processo è lungo e spesso non riesce a tenere conto di tutte le variabili in gioco, come il tempo disponibile, l’orario della giornata e l’impatto delle emozioni.

 

Automatizzare la strategia tramite un algoritmo, invece, consente di testare la propria idea e strategia in modo efficiente, operando 24 ore su 24 senza dover affrontare la pressione emotiva di decidere se entrare o meno in una posizione.

Questo significa che non devi essere costantemente davanti al computer, né lasciare che le tue emozioni influenzino le decisioni di trading. L’algoritmo gestirà l’esecuzione delle operazioni, permettendoti di evitare l’ansia di premere il pulsante “buy” o “sell” al momento giusto.

 

Andare Live Con La Strategia

 

Ma ricorda, una sola strategia potrebbe non essere sufficiente. Per gestire meglio il rischio e aumentare le tue probabilità di successo, è essenziale avere un portafoglio diversificato di strategie decorrelate tra loro. 

Questo ti aiuterà a bilanciare i rischi e a sfruttare diverse opportunità di mercato.

 

 

Cosa si può ottenere con un portafoglio di strategie automatiche

 

Un portafoglio rotazionazionale ben costruito e diversificato di strategie automatiche può generare risultati interessanti, come evidenziato dall’analisi del Portfolio Analyst del nostro conto academy di Interactive Brokers.

 

 

Ad esempio, un incremento del valore patrimoniale netto da 4.942,96 EUR a 12.686,99 EUR in meno di due anni (dal 1° gennaio 2023 ad oggi) rappresenta un rendimento impressionante del 115,05%, superando di gran lunga il rendimento del 62% ottenuto nello stesso periodo dall’S&P 500. Questo risultato non solo evidenzia la capacità di battere il mercato, ma mostra come con l’approccio giusto si possa raggiungere una crescita costante e significativa.

Con un controllo rigoroso del rischio, è possibile puntare tranquillamente a una media annua del 30%, anche per i trader meno esperti. Tuttavia, l’esperienza gioca un ruolo chiave: con una maggiore padronanza delle strategie e una gestione ottimizzata, si possono ottenere risultati ancora migliori, come quelli mostrati da questo conto, dove i rendimenti sfiorano il doppio della media.

Questo dimostra come un portafoglio automatizzato ben gestito possa trasformarsi in uno strumento potente per costruire ricchezza nel tempo, riducendo al minimo l’intervento umano e le emozioni.

 

 

👉🏻 Sei pronto a fare il grande salto?

Immagina di poter lanciare il tuo primo trading system LIVE, con la certezza di avere una solida preparazione e il supporto di una guida professionale. Con la Quant Trader Academy, hai l’opportunità di raggiungere questo obiettivo in sole 12 settimane, seguendo un percorso strutturato e guidato passo dopo passo, che ti porterà a sviluppare 3 trading systems completi, anche se non hai alcuna esperienza come informatico o programmatore.

Ogni settimana riceverai nuove lezioni pensate per fornirti le competenze e gli strumenti necessari per trasformarti in un trader sistematico professionista.

Non perdere questa occasione unica per rivoluzionare il tuo approccio al trading e costruire un sistema solido, automatizzato e vincente, che lavora per te 24/7.

 
 

Costruisci e Proteggi il tuo portafoglio con strategie automatiche attive.

Accedi ora al metodo che ti spiega come diventare un trader/investitore quantitativo indipendente che sfruttando strategie ad alto vantaggio probabilistico affronta i mercati in modo sano, consapevole e soprattutto profittevole, senza utilizzare le sale segnali o seguire consigli che possono farti andare fuori rotta

Cosa ottieni con il nostro Percorso?

Inizierai con Smart Quant Da Zero A Live in 12 settimane

Ecco come funziona il percorso

FONDAMENTA DI PROGRAMMAZIONE CON CONFIGURAZIONE

Imparerai un linguaggio di programmazione semplice, adatto a tutti, pensato per investitori e traders senza necessità di essere programmatori o informatici, infatti con poche righe scriverai i sistemi automatici efficaci.

STRATEGIE METALLI PREZIOSI

Una strategia semplice e chiara, costruita passo dopo passo assieme dall’ideazione, pensata per sfruttare delle inefficienze presenti sull’oro per operare in maniera automatica sull’oro (ma anche su altri metalli: silver, rame, platino…). La strategia dal 2006 ad oggi (+17 anni) ha prodotto questa equity line. Alcuni dettagli:

Tipologia: BIAS intraday
Mercato: Materia prima - Metalli
Strumento: Oro (Futures/ CFD/ETF)
Win Ratio: 58%
Numero di trades: 2237
Profit Factor: 1,43
Avg. Trade: $84
Ritorno sul capitale iniziale: 188%
Max Drawdown: 5.6%

STRATEGIE INDICI

Una strategia semplice e chiara, pensata per sfruttare delle inefficienze presenti sull’sp500 per operare in maniera automatica su quest’indice (e non solo, come il Dow Jones). La strategia dal 2009 ad oggi (+14 anni) ha prodotto questi risultati. Alcuni dettagli:

Tipologia: BIAS multiday
Mercato: Indici
Strumento: S&P 500 (Futures / CFD/ETF) )
Win Ratio: 56%
Numero di trades: 1358
Profit Factor: 1,44
Avg. Trade: $190
Ritorno sul capitale iniziale: 258%
Max Drawdown: 8,33%

STRATEGIE FOREX

Affronta il mercato del forex utilizzando un approccio saggio e mirato per questo asset. Apprendendo il metodo matematico che anche noi usiamo sui Forex potrai imparare a gestire questo mercato correttamente, riducendo il rischio di bruciare il capitale. Alcuni dettagli:

Tipologia: Intraday
Mercato: Forex
Strumento: EURUSD - EURCAD - EURNZD (CFD o SPOT) )
Win Ratio: 53%
Numero di trades: 2472
Profit Factor: 1,3
Avg. Trade: $38
Ritorno sul capitale iniziale: 65%
Max Drawdown: 5,4%

Dopo la sessione di 12 settimane introduttiva SMART QUANT...

Entrerai Nel Percorso LIFETIME

* SOLO CON ACQUISTO PACCHETTO LIFETIME

Le Nostre Strategie 100% automatiche.

+13 Strategie testate e robuste pronte all'uso a codice aperto.

Trading SystemPeriodoWin Ratio %Numero di tradesAvg. TradeRitorno sul capitale iniziale %Max Drawdown %
ES Up&Down2007-202356%1491158$235,69%12,68%
ES Up&Down2007-202354%1458117$171,50%9,2%
Dev Breakout2007-202350%727152,9$110,70%9,6%
Black Gold Run2006-202350%350994,3$330,92%21,48%
Black Gold Run2006-202353%3517162,98$573,1913,83%
Gold Digger2009-202358%207987,21$181,31%6,6%
Gold Digger2009-202355%2110
87,33$
184,26%9,02%
It's Copper Time2006-202352%1207107$129,16%7,74%
ForexBeQuant 2015-202353%146033,13$97,33%7,7%
ForexBeQuant2015-202353%151441,92$126,11%7,1%
ForexBeQuant2015-202354,4%149129$67,24%3,63%
Gap Contrarian2006-202365%1800035$250%21%
Gap Azionario2012-202351%446774$157%13,64%
TrendWide2015-202345%1025408$418%21%
Quant Trader Academy

Pinescript per tradingview

Quant Trader Academy

Programmare con Python

Quant Trader Academy

Manipolazione dati con Pandas e Numpy

Quant Trader Academy

Anatomia di un Trading System: dall’idea alla pratica

Quant Trader Academy

Python per Trading – Strategie, Backtest e ottimizzazioni

Quant Trader Academy

Analisi, Backtesting e Ottimizzazione dei Trading System

Quant Trader Academy

Data cleaning con Python

Quant Trader Academy

Machine Learning per Trading Algoritmico

Quant Trader Academy

Configurazione ambiente locale per i nostri trading system

Quant Trader Academy

Sentiment Analysis e Machine Learning con Python

« » pagina 1 / 2

Un percorso completo in continuo aggiornamento.

+ 6 Docenti Professionisti

Community

+ 13 Strategie Automatiche

Gestore di Portafoglio

Gestore di portafogli incluso!

Crea il tuo portafoglio dinamico, per selezionare le strategie che stanno mostrando "i muscoli" e diversificare al meglio il rischio.

Analisi Strategie

Correlazioni

Equity line

Rotazione portafogli con criteri e filtri di selezione

1 +
Studenti
1 +
Strategie
1 +
Moduli completi

Questo metodo è per te se:

Vuoi generare un’entrata extra sfruttando un metodo statistico e prevedibile di investimento collaudato.

Stai già investendo ma i risultati che ottieni non ti soddisfano.

Desideri metterti da parte dei soldi imparando ad operare sui mercati finanziari in autonomia.

Vuoi operare con serenità e senza stress adottando un approccio ai mercati rilassante e prevedibile grazie alla matematica.

Non vuoi stare davanti ai grafici tutto il giorno.

Desideri avere un gruzzoletto da parte per affrontare nel migliore dei modi situazioni impreviste.

Questo metodo NON è per te se:

Credi di sapere già tutto e quindi non hai intenzione di imparare seriamente ad operare sui mercati.

Non vuoi impegnarti e di conseguenza non ti interessa così tanto costruire un futuro finanziario solido e sostenibile.

Pensi che la banca sia la strada giusta per investire o far fruttare i tuoi soldi.

Vuoi diventare ricco domani senza sforzo e quindi non sei minimamente disposto ad investire su di te.

Pensi che la finanza sia una perdita di tempo a prescindere da quello che puoi trovare in Smart Quant.

SMART QUANT
800
547
  • Percorso da zero a live in 12 settimane
  • 3 Strategie Automatiche Complete
  • Fondamenta di programmazione e di Trading Automatico
  • Configurazione STEP BY STEP dell'ambiente per le strategie
  • Quant Strategy Builder Lite
LIFETIME QUANT
4000
2497 tuo per sempre
  • Percorso da zero a live in 12 settimane
  • 3 Strategie Automatiche Complete
  • Fondamenta di programmazione e di Trading Automatico
  • Configurazione STEP BY STEP dell'ambiente per le strategie
  • +13 Strategie Automatiche Complete
  • +10 Moduli (Python, TradingView, Gestione portafogli, ML, AI...)
  • Webinar Live
  • Forum e Community
  • Quant Strategy Builder (uscirà nelle prossime settimane)

E' un metodo basato sulla matematica probabilità statistica

Grazie al nostro metodo statistico e basato sulla matematica riusciamo ad investire sui mercati autonomamente.

E non solo: operiamo con la massima serenità e senza il minimo stress.

Questo perché il nostro è un approccio sano ai mercati finanziari basato sulla matematica.

Il nostro obiettivo non è vivere di questo e spendere giornate intere sui grafici.

…Perché semplicemente noi in primis non vogliamo questo!

Siamo dei programmatori informatici con pluriennale esperienza in questo campo e vogliamo continuare a far questo!

Operando con il nostro metodo potrai smettere di fare il dipendente dei grafici.

Il nostro metodo ti permette di trasformarti in un manager che gestisce i suoi dipendenti, che nel tuo caso sono le strategie automatiche.

Proprio come un allenatore di calcio: avrai la tua squadra e le tue riserve da gestire esattamente come ritieni sia giusto.

Le nostre competenze ci hanno permesso di sviluppare una strategia matematica a basso rischio per costruirci un futuro finanziario dignitoso.

Tutto questo usando una strategia prevedibile e quantitativa che diminuisce dell’83% i rischi causati dagli errori umani e i crash di mercato.

Guarda tu stesso qualche grafico che rappresenta i risultati ottenuti nel 2024 facendo girare tutte le strategie che l’Academy offre:

I Fondatori dell'Academy

Marco Casario

Google Developer Expert e Adobe Specialist. Inoltre è autore di libri scritti per editori internazionali:

➖ HTML 5 Solutions (Apress)
➖ CSS3 Solutions (Apress)
➖ Flex 4 Cookbook (O'Reilly)
➖ AIR Cookbook (O'Reilly)
➖ Advanced AIR Applications
➖ The Essential Guide to AIR with Flash CS4
➖ Flex Solutions: Essential Techniques for Flex 3
developer.

Damiano Dotto

Software Developer, Trader ed imprenditore con una radicata esperienza nell'ambito finanziario e fintech. Ma non solo:
➖ Ha collaborato con UbiBanca, attraverso importanti progetti con Accenture
➖ Ha realizzato ROM Custom per dispositivi mobile Android e software per sistemi e reti.
➖ Negli ultimi anni ha presentato paper su exploit-db.com, una delle piattaforme più autorevoli nel settore della sicurezza informatica e diretto speech per Pycon Italia.
➖ Attualmente Co-Founder di Quantaste, azienda che applica le potenzialità di Python nel mercato finanziario e Co-Founder di Quant Trader Academy

100% Soddisfatto o Rimborsato

Crediamo fermamente nella qualità del percorso Smart Quant.

Per questo motivo offriamo il rimborso sino a 30 giorni dall’iscrizione.

In questo modo hai molto tempo per renderti conto se questo percorso ti soddisfa oppure no.

Se per qualsiasi ragione, desideri ricevere un rimborso, non ci sono problemi: riceverai indietro i tuoi soldi, dopo averci contattato alla mail academy@quantaste.com


E proprio perché
vogliamo essere al 100% trasparenti con te, abbiamo deciso di offrirti la possibilità di scambiare due chiacchiere con noi.


Infatti, se hai qualsiasi dubbio o perplessità che vuoi esporci, potrai farlo in una
sessione gratuita di 30 minuti insieme ad uno dei nostri consulenti.

Ecco cosa dicono le persone che hanno provato il nostro metodo:

Valutazione Recensioni 4.7/5
4.7/5

FAQ

L’acquisto del percorso può essere fatto anche con pagamento a rate.

II pagamento quindi sarà suddiviso in 3 rate, pagabili esclusivamente con carta di credito o PayPal (no bonifico bancario).

La scadenza della seconda rata (e in caso la terza) è a distanza di 30 giorni dalla prima, e l’addebito viene eseguito in automatico sulla stessa carta (o PayPal) utilizzata per il primo pagamento.

Scrivici per ricevere le istruzioni per il pagamento a rate.

Non sono richiesti prerequisiti specifici per partecipare al corso. La formazione è accessibile a tutti, indipendentemente dalla conoscenza pregressa di programmazione o trading. Se hai ancora qualche dubbio in merito, scambia due chiacchiere con uno dei nostri consulenti prenotando la tua chiamata da qui:

Il tempo che ti serve è soprattutto quello relativo allo studio iniziale del metodo, con la visione del video corso (il materiale sarà comunque sempre a tua disposizione per ripassi e chiarimenti).
Dopo, l’impegno che ti richiederà il metodo in termini di tempo sarà davvero minimo, per il monitoraggio e la gestione delle strategie.

Il corso inizia immediatamente. Si tratta di una sessione di 12 settimane che ti guiderà da zero alla messa in live del tuo primo sistema di trading. Le lezioni si sbloccheranno giorno dopo giorno e avrai accesso a diversi moduli e 3 strategie complete.

Sì, è possibile iscriversi tramite bonifico bancario o criptovalute. Contatta academy@quantaste.com per i dettagli.

Sì, è previsto un attestato al termine del corso.

Una volta completati i requisiti necessari, riceverai un attestato di partecipazione che potrai utilizzare per dimostrare le competenze acquisite e arricchire il tuo curriculum.

Per ulteriori informazioni, puoi scriverci nella chat qui a in basso a destra o direttamente via mail a academy@quantaste.com

Copyright © 2024

Quant Trader Academy – Quantaste SRL – C.F./P.IVA 16609231002

Via Nomentana, 761, 00137 – Roma (RM) – ITALIA (IT)

 

* DISCLAIMER: I contenuti di questa pagina e di tutto il materiale visionato o condiviso non devono in alcun modo essere intesi come consigli finanziari, economici, giuridici, fiscali o di altra natura e nessuna decisione d’investimento o qualsiasi altra decisione deve essere presa unicamente sulla base di questi dati. Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri e qualsiasi risultato non è garantito ma solo potenzialmente ipotetico.

 

✅ Migliora il tuo Approccio ai Mercati Finanziari

📅 Prenota ora una consulenza GRATUITA di 45 minuti con un nostro consulente esperto.

⌛ Solo per un periodo limitato!